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Montecarlo, Metodo.

Stat. - Metodo di calcolo numerico basato su procedimenti probabilistici e applicato alla soluzione di problemi di varia natura con difficoltà analitiche non altrimenti (o difficilmente) superabili. Il m.m. si vale di un modello probabilistico, riguardante una situazione reale, che può essere diviso in due momenti: impostazione teorica e risoluzione effettiva per campionatura. La prima comporta le maggiori difficoltà ed è strettamente legata alla natura del problema oggetto di studio, dovendo indicare la situazione data, le variabili presenti e i comportamenti ipotizzabili; la seconda è assai simile per ogni tipo di problema e si riduce, in pratica, nell'estrazione di una serie di numeri, detti pseudo-casuali, attraverso un processo iterativo che conserva loro la medesima proprietà statistica di numeri casuali. Questa tecnica di calcolo è particolarmente adatta all'interpretazione di fenomeni non deterministici, quali i problemi di fisica teorica quantistica, di genetica. Simulando i processi casuali delle soluzioni, si realizzano esperimenti simulati e poi analizzati statisticamente.